Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen

Tieves, Milena E.

Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen

Volatilitätsfindungsprozessen

Reihe Neue Betriebswirtschaftliche Studienbücher, Band-Nr. 39
Bestell-Nr 3852
ISBN 978-3-8305-3852-3
erschienen 09.05.2018
Format kartoniert
Umfang 230 S.
Gewicht 347 g
Preis 47,00
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Aktienkurse sind Schwankungen unterworfen. Die Frage nach der zukünftigen Schwankungsbreite – der Volatilität – gilt als eine der Gretchenfragen des Finanzmarktes. Während eine Fülle globaler Erklärungsansätze zur Entwicklung der Volatilität existiert, nähert sich Milena E. Tieves dem Themenkomplex von einer anderen Richtung: dynamische Volatilitätsfindungsprozesse auf verbundenen Märkten.
In einem bivariaten Marktsystem, in dem ähnliche, volatilitätssensitive Derivate gehandelt werden, gilt es herauszufinden, ob ein Markt bewertungsrelevante Informationen für Volatilitäten schneller und besser verarbeitet als der jeweils andere Markt. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich beide Märkte in ihrer Meinungsbildung bei der zukünftigen Volatilität beeinflussen und ergo, ob ein Informationsführer bei Volatilitätsfindungsprozessen existiert. Basierend auf den Überlegungen leitet die Autorin Handlungsoptionen insbesondere für Kleinanleger beim Kauf strukturierter Produkte ab.

Dieses Buch enthält 12 s/w Abb. und 15 s/w Tabellen.


Die Autorin
Milena E. Tieves, geb. 1987, Studium der Mathematik und Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg in Bayern, seit 2010 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre an der FernUniversität in Hagen, Promotion 2018. Forschungsschwerpunkte: Bank- und Finanzwirtschaft.
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